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2020-10-10 21:4411題也沒有搞懂
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2020-10-12 09:43
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同學(xué)你好,
一般來說,對于兩種到期時間相同的債券,當(dāng)市場貼現(xiàn)率變化相同時,低息票債券的價格變化百分比將大于高息票債券。債券B和債券C具有相同的到期時間(5年);但是,債券B提供較低的息票率。因此,與債券C相比,債券B的價格變化可能更大。
同樣這里涉及到的coupon effect在Reading 46中會進行重點講解,這里可以先記一下結(jié)論
