可同學(xué)
2020-10-10 22:58為什么是低估了損失?是因為VAR和VAR'都是負數(shù)么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-12 10:04
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同學(xué)你好,這里沒有題干,按照圖上的意思,看起來應(yīng)該是,肥尾相對于瘦尾來說,5%對應(yīng)的Var'是要比VaR更負的,也就是損失應(yīng)該是更大的。如果原來的分布是肥尾的,那么現(xiàn)在用的是這個瘦尾分布的話,那么損失是相對低估的。如果題干不是這么設(shè)置的話,建議附上視頻的具體位置。
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明白了,謝謝老師
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