Jophia
2020-10-10 23:52在890·891題目中，1 ewma和garch的區(qū)別相同以及關(guān)系2 什么 是 hybrid approach ，有什么類型的，主要用來(lái)干什么的3 ewma和garch 適用條件是什么4 parametric 和nonparametric 法分別有哪些，適用于什么情況 886和888也麻煩你解釋一下啦
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 17:58
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同學(xué)你好，1 ewma和garch都是用來(lái)建模波動(dòng)率的，只是garch模型里面多了一個(gè)長(zhǎng)期的方差項(xiàng)
2 hybrid approach已經(jīng)不存在了，我們不用管這個(gè)方法啦
3 ewma和garch 沒(méi)有什么適用條件，有數(shù)據(jù)了就可以算了
4. parametric 有 ?-N方法和 ?-Γ方法，適用于結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品
nonparametric 法有歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法，適用于結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的產(chǎn)品
另外，后臺(tái)答疑字?jǐn)?shù)是有上限限制的，另外的問(wèn)題，麻煩同學(xué)重新開(kāi)啟新的提問(wèn)吧(#^.^#)
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