1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-12 16:55
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└(^o^)┘你好同學，
對于期權合約，
t=0時刻，對合約本身進行定價，call為c0，put為p0。期權的執(zhí)行價格X也會約定好，不同于遠期合約FP是根據(jù)S0定的，這個遠期的FP一旦簽訂后期標的資產(chǎn)交易價格不變，但是期權對應的標的資產(chǎn)的X有很多種，例如，同一種標的資產(chǎn)棉花，X=100、X=100.5都有可能供投資者選擇，不同X對應不同的期權價格。
t=t時刻，對合約本身估值。換句話說，未到期的期權可以在投資者之間買賣，value是會變的。
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