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2020-10-11 10:26您好，我看ARmodel里的autocorrelation問(wèn)題的邏輯是如果哪個(gè)lagged value的t stat特大然后可以reject H0就說(shuō)明accept Ha：有autocorrelation，就把這個(gè)value加進(jìn)去作為修正方法，但是我不太理解，不應(yīng)該是不想要有corr嗎？怎么還加進(jìn)去？謝謝
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-12 14:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
AR模型中不希望的是xt和ε序列相關(guān)，因此加入一個(gè)滯后項(xiàng)，相當(dāng)于把和xt相關(guān)的項(xiàng)從ε中分離出來(lái)。這樣xt和ε才能減少序列相關(guān)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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