蛋同學(xué)
2020-10-11 10:58老師,60題為什么用完basic measurement之后又要用delta normal的方法?直接basic measurement計算出來不就是這個頭寸的VaR值了嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-12 18:02
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同學(xué)你好,因為這個頭寸是一個債券哦,它的VAR值是沒有辦法直接算的,所以我們先算出了利率的VAR值,然后通過delta-normal法轉(zhuǎn)化成債券的VAR值了呀
