凌同學(xué)
2020-10-11 12:552%是觀察21天的日收益得到的,這個2%不應(yīng)該是由21天的數(shù)據(jù)得到的嗎?怎么是日波動率?第二個問題,從一天波動率轉(zhuǎn)為一年波動率是乘根號260,如果從一年波動率轉(zhuǎn)為一日波動率,是除以根號260嗎?
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1個回答
Jenny助教
2020-10-12 13:34
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同學(xué)你好,
1. 你可以把21天認為是一個樣本,也就是說2%是由樣本得到的日波動率。
2. 是的,可以這么理解。
