凌同學(xué)
2020-10-11 13:34第43題給出的market均值和標準差，對算出critical value有影響嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-12 13:58
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同學(xué)你好，critical value是指查表值，查表是根據(jù)自由度和置信區(qū)間決定的，跟均值和標準差沒關(guān)系。
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追問
critical value 不就是通過X-u/方差，得到的嗎
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追答
不是的，critical說的是查表值，統(tǒng)計量（statistic）才是算出來的，而且卡方分布的的統(tǒng)計量等于（n-1）s^2/sigma 0 ^2, s^2表示樣本方差，sigma 0 ^2表示總體方差假設(shè)值，如果是對統(tǒng)計量來說的話，那么就是會有影響。
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