139****3720
2020-10-11 14:55您好，這是課后題reading 6第35題，有個(gè)問(wèn)題：截圖答案里標(biāo)藍(lán)色部分為什么要做first differencing呢？company 3是stationary的，因?yàn)閛il price nonstationary嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-12 14:57
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同學(xué)你好！
1.這里first-differencing 并不是因?yàn)槭菃挝桓庞玫?，而是為了消除?shù)據(jù)的趨勢(shì)項(xiàng)。比如一組數(shù)據(jù)1,3,5,7,9...，并不是協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)。此時(shí)用一階差分處理后為2,2,2,2...就成為了協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)。之所以這么處理，是因?yàn)閰f(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)有很多很好的性質(zhì)，利于分析。
2.company3并不是stationary，因?yàn)樵撃Ｐ褪荅xponential，即有增長(zhǎng)趨勢(shì)，不滿足covariance stationary的條件（均值恒定，方差恒定，協(xié)方差恒定）中的均值恒定。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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