李同學(xué)
2020-10-11 15:25老師好\(^o^)/~ 見圖中2句話，問(wèn)： 第1句話中：是說(shuō)，AR(1)在捕捉動(dòng)態(tài)持續(xù)性上比MA（1）好？那什么叫，捕捉動(dòng)態(tài)持續(xù)性啊？ 第2句話：是在說(shuō)什么意思？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-12 14:21
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同學(xué)你好，
1.可以這么理解的；因?yàn)锳R的解釋變量是滯后期，也就是由過(guò)去的變量解釋現(xiàn)在；但MA是殘差項(xiàng)，它本身是隨機(jī)項(xiàng)，跟昨天是毫無(wú)關(guān)系的，所以AR更能捕捉持續(xù)性。
2.這邊應(yīng)該是缺少了部分主語(yǔ)，說(shuō)的是AR協(xié)方差平穩(wěn)的條件，也就是fai絕對(duì)值小于1.
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