willing
2020-10-11 17:08您好,第82題的D選項,請問equity trader 更喜歡執(zhí)行價格低的還是執(zhí)行價格高的呢?請問implied volatility和option price的關系是什么,謝謝。
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1個回答
Crystal助教
2020-10-12 13:48
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d選項說的是因為equity的隱含波動率的特點,導致對應pdf是不對稱的是左肥右瘦的,所以交易員對于收益和損失的態(tài)度是不一樣的。
