Bruce
2020-10-11 19:01請問老師,對于seasonality,什么時候使用different lag,什么時候用dummy variable呢?什么是pure seasonal model呢,謝謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-12 15:03
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同學(xué)你好,這個并沒有具體說明什么時候用哪個模型,不過seasonal differencing也可以用來解決趨勢和單位根的問題。純季節(jié)性模型也就是作為解釋變量的滯后項只包含季節(jié)性的滯后項,比如Yt = B + fai*Yt - 4 + Et,就沒有fai2* Et-1等
