kathy sham
2020-10-11 19:4536mins為什麼老師説相關(guān)性等於零又等於一啊？很混亂，不相關(guān)不是零嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-12 19:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，老師說(shuō)的是diversification是相關(guān)系數(shù)等于0，沒(méi)有divercification是相關(guān)系數(shù)等于1， 如果充分分散了，那么資產(chǎn)間的相關(guān)性互相抵消，所以是0，沒(méi)有diversification那么風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有相互抵消，風(fēng)險(xiǎn)也就越高，需要的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金也就越高。
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