路同學(xué)
2020-10-11 19:49老師好。我問(wèn)一下這道題的特雷諾比率里邊的貝塔怎么計(jì)算?特雷諾里邊的貝塔跟這個(gè)GARCH 模型的貝塔是一樣的嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 18:36
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同學(xué)你好,特雷諾比率里邊有貝塔,但是garch模型里面是沒(méi)有beta的,算不出來(lái)的……
