Eiji
2020-10-11 20:20請(qǐng)問老師D選項(xiàng)是如何在德國(guó)金屬公司的故事中體現(xiàn)的？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-13 15:38
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同學(xué)你好，流動(dòng)性的因素應(yīng)該是被考慮的。
所以在進(jìn)行對(duì)沖的時(shí)候，不能選用最小方差，而是使用比較合適的方差。也就是說他考慮了在不利情況下價(jià)值的波動(dòng)情況（不利的時(shí)候回面臨保證金的問題，也就是流動(dòng)性問題。所以流動(dòng)性是要被考慮的）
在MG里面，正是由于他期貨保證金不夠了，流動(dòng)性缺乏了，才導(dǎo)致的被平倉(cāng)
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