安同學(xué)
2020-10-11 22:08calendar rebalancing 和percentage of portfolio Rebalancing分別是什么意思？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-10-12 18:48
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同學(xué)你好。Calendar rebalancing是定期進(jìn)行再平衡，比如一年一次或者一季度一次。Percent-range rebalancing是設(shè)置了觸發(fā)點(diǎn)，比如某資產(chǎn)在投資組合中的目標(biāo)權(quán)重是50%，如果上下限設(shè)置為45%與55%，那么當(dāng)資產(chǎn)的權(quán)重下跌到45%以下或者上漲到55%以上時(shí)就需要再平衡了，如果沒有到這個(gè)觸發(fā)點(diǎn)是不用再平衡的。
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