皮同學(xué)
2018-03-20 14:06不是說標(biāo)準(zhǔn)虛擬化的T-bond feature的到期期限和用來結(jié)算的FPa,F(xiàn)Pb的期貨合約的到期期限是不一定一樣的么?那這題給的是標(biāo)準(zhǔn)化FP的到期期限,為何可以直接算作FPa的到期期限?
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1個回答
Vincent助教
2018-03-21 09:28
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同學(xué),你想,題中問有沒有套利的空間,那你在計算的時候FRA的pay off的到期日的時候是不是要和future的到期日一致才能保證期限匹配。
