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2020-10-11 22:43第84題,按老師的說(shuō)法,算不出0.4205,算出來(lái)是0.4199??戳舜鸢附馕觯Щ罅?,為什么X用的收益率是T天的-10%,但Y用的是t-1天的0.1%?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 18:44
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同學(xué)你好,這里答案解析的確是錯(cuò)誤的,你的理解是正確的,很棒很棒!
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追問(wèn)
所以本題正確的值是0.4199?也就是說(shuō)在利用EWMA或者GARCH進(jìn)行計(jì)算時(shí),雖然講義里的的公式都帶了t-1的角標(biāo),但是如果有新的如t天的數(shù)據(jù),需要用新的數(shù)據(jù)對(duì)吧?
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追答
同學(xué)你好,嗯嗯,輸入最新的就好啦
