nikkie
2020-10-12 08:08老師高斯copulas不是應(yīng)該靜態(tài)的嗎 為什么危機(jī)是系數(shù)會(huì)上升 A為什么是對的
所屬：FRM Part II > 市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-12 16:48
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這個(gè)題目a的說法是高斯copula有比較低的尾部依賴，這是一個(gè)缺點(diǎn)，因?yàn)樵谖C(jī)的時(shí)候，相關(guān)系數(shù)是上漲的，但是copula不會(huì)變。
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追問
低的尾部依賴是什么意思
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追答
尾部依賴指的就是禍不單行，就是極端事件之間的相關(guān)系數(shù)是上升的。一個(gè)極端事件發(fā)生，另外一個(gè)極端事件發(fā)生的概率也是上升的。
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