阿同學(xué)
2020-10-12 10:41Among the funds shown in Exhibit 2, which one is most likely managed using a diversified multi-factor investor approach? 這個(gè)策略我記得是high active share 然后moderate active risk 沒看明白圖中三個(gè)因素表述
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-12 17:10
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追問
題目就是上面那行英文 對應(yīng)的選項(xiàng)就是XYZ fund
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追答
同學(xué)你好！
sector rotation是行業(yè)輪動策略，因此行業(yè)的偏離幅度最大，是Y；
stock picking偏重個(gè)股，因此單個(gè)證券的risk contribution最大，是X;
剩下的就是factor exposure。單個(gè)因子往往對應(yīng)很多股票，因此單個(gè)證券的risk contribution一般不會太大。
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