阿同學(xué)
2020-10-12 10:53這個(gè)題的要求是risk-efficeint 為什么不選SHARP最高的
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-12 17:20
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同學(xué)你好!
注意這里問(wèn)的是risk efficiency,C只用少數(shù)的股票就達(dá)到了這樣的active risk和portfolio volatility水平,說(shuō)明risk efficiency比較高。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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