王同學(xué)
2020-10-12 10:58long不應(yīng)該是theta＞0么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 18:47
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同學(xué)你好，Theta基本上都是負(fù)數(shù)，因?yàn)殡S著到期時(shí)間的臨近，期權(quán)是在不斷貶值的，所以對(duì)于long方而言，theta一般是小于0的哦
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追問
為什么在cml下面是高估?那個(gè)線是cml嗎？這部分知識(shí)有點(diǎn)忘了，老師可以幫我回顧一下嗎？
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追答
同學(xué)你好，后臺(tái)答疑原則上一道問題對(duì)應(yīng)一個(gè)題目，麻煩同學(xué)重新開啟一個(gè)新的提問哦(#^.^#)
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