嗶同學(xué)
2018-03-20 16:04option-adjusted duration是哪里的知識(shí)點(diǎn)，能解釋一下嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-20 17:01
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同學(xué)你好。能給出具體的背景嗎？是OAS 期權(quán)調(diào)整價(jià)差嗎？
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追問(wèn)
convertible bond和option-adjust duration的概念都沒(méi)印象了
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追答
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不納入考綱。這道題我講一下，題目問(wèn)的是含權(quán)債券在神馬情況下久期與同等條件下的普通債券是相等的，其實(shí)也就是含權(quán)債券所含的期權(quán)是深度價(jià)外期權(quán)，很難行權(quán)的情況下，這兩個(gè)債券久期是相等的，有了這個(gè)思路，再看是convertible bond可轉(zhuǎn)換債券，含call，股價(jià)很低的時(shí)候，call很難執(zhí)行，選A
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