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2020-10-12 15:44第84頁的ppt,請問這個例題里是說利率上升了價格也上升了么?所以計算出來的KR01為負數(shù)?因此久期也為負數(shù)?
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1個回答
Adam助教
2020-10-12 16:39
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同學你好,對的,因為計算出來的KR01是負的,所以久期是負的
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追問
所以老師說計算錯了,那是老師講錯了?計算是對的,DV01就是等于 -(新價格-舊價格)
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追答
對的。你理解的沒問題
