皮同學(xué)
2020-10-12 15:45這里illiquidity premium先不加,最后算Eepected return的時候加進去可以么
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1個回答
Nicholas助教
2020-10-12 17:45
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同學(xué),下午好。
這樣計算的結(jié)果是一致的,但是如果協(xié)會評分標準比較嚴格的話,會理解為兩部分計算的risk premium是不一樣的。
較為穩(wěn)妥的方法是在計算每個單獨情況的時候考慮非流動性溢價。
