舒同學(xué)
2020-10-12 16:20老師你好，這兩種情況下的realized forward rate after 6 month為什么不一樣呢，請(qǐng)老師講解一下，這里不太懂
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-12 19:51
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同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)就是和利率期限結(jié)構(gòu)的假定有關(guān)。
1是不改變期限結(jié)構(gòu),。在六個(gè)月后仍是按照0.8/1.0/1.2（因?yàn)樵?時(shí)刻看市場(chǎng)是0.8/1.0/1.2，當(dāng)期限結(jié)構(gòu)不變，在6個(gè)月后仍是這樣的結(jié)構(gòu)。）
2是：0時(shí)刻看到的理論上應(yīng)該在6個(gè)月是1.0。所以按照實(shí)現(xiàn)收益率的做法。當(dāng)時(shí)間來(lái)到6個(gè)月，利率就變成了1.0.
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這個(gè)是notes里的
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