袁同學(xué)
2020-10-12 16:312012 年C那一問 為什么五天后要815*1322-3000*35.3 收到的option premium不是在T0就收到了嗎 為什么五天后還能再減一次？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-12 18:15
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同學(xué)你好！
賣出期權(quán)，并不是收到期權(quán)費(fèi)就結(jié)束了，還承擔(dān)著義務(wù)，因此期權(quán)的漲跌仍然關(guān)系著hedge position的value。股價(jià)漲，call 的價(jià)值上升，意味著賣出call一方的浮虧。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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