mini
2020-10-12 17:33這道題答案錯了吧，1%是美元的r，不是aud
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-12 19:56
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同學(xué)你好，沒錯。
涉及匯率的問題，建議將標(biāo)的看做商品。即aud就是商品。比如蘋果。aud的利率4.5%看做是商品自身的紅利率
那么這個蘋果現(xiàn)在的價(jià)格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。（也就是市場無風(fēng)險(xiǎn)利率）
這個商品的執(zhí)行價(jià)格是0.6880usd
而我們要求得是歐式看跌期權(quán)的下限：Ke^(-rt)-S
由于商品有自己的紅利率q（4.5%），所以S做自己要做個調(diào)整。即Se^(-qt)
因此就是：
Ke^(-rt)-Se^(-qt)
將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)為一般復(fù)利就可以了
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