李同學
2020-10-12 18:20老師好\(^o^)/~ 如圖，84題， C選項：1、怎么理解“non-normality of asset returns” 2、怎么理解不會捕捉到自相關性？不管怎么抽，總是有點關系的吧？而且不是說，circular 脫靴法，是可以捕捉到自相關性嗎？
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1個回答
Jenny助教
2020-10-13 14:37
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同學你好，bootsrapping就是重抽樣，比如抽取前五天的數(shù)據(jù)然后取平均生成新數(shù)據(jù)，那么這個過程中就天然地融合了數(shù)據(jù)之間的相關性（基于老數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)），也延續(xù)了收益（都是正的）的非正態(tài)性。但是自相關性是沒有考慮在內的，因為重抽樣生成的數(shù)據(jù)是沒有時間這個概念的，比如剛剛的前五天的數(shù)據(jù)取平均生成的新數(shù)據(jù)沒有具體哪一天的特征。
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