VW
2020-10-12 19:41是無等等: 老師好， 想問問關(guān)于conditional PD和Marginal PD 在題目中的常見的英文表述？ 也就是說，我們看到那些詞能判斷出哪些該用條件PD 哪些該用聯(lián)合PD呢？謝謝！
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-14 10:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，邊際違約概率指的是給定年份的違約概率，前一期不違約而后一期違約的概率。計(jì)算方式是兩期之間的累積違約概率的差額。
第1年邊際違約概率：MPD_1=C_1
第2年邊際違約概率，即表示第1年不違約且第2年違約同時(shí)發(fā)生的概率：MPD_2=C_2-C_1
條件違約概率，指的是，已知前一年不違約的條件下，后一年違約的概率，計(jì)算方式是指數(shù)分布，
通常題目考條件違約概率的時(shí)候，都會有一些關(guān)鍵詞的，比如conditional on ,given等等
-
追問
followed by , and then 是屬于條件違約概率嗎？
關(guān)于條件和聯(lián)合都有哪些英文的表述 -
追答
通常題目考條件違約概率的時(shí)候，都會有一些關(guān)鍵詞的，比如conditional on ,given等等，其他情況應(yīng)該就是聯(lián)合違約概率了
0
0
0
0
