GUO
2020-10-12 23:3117題B選項(xiàng)再解釋一下，謝謝。沒明白為什么它是對(duì)的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-14 16:09
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的也是BSM模型的假設(shè)，假定股票的對(duì)數(shù)收益是服從正態(tài)分布的，所以股價(jià)就是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)來(lái)源于第二門課，根據(jù)第二門課我們學(xué)過(guò)的知識(shí)，如果一個(gè)變量取對(duì)數(shù)以后是服從正態(tài)分布的話，那么這個(gè)變量本身就是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的，如果感覺有些陌生的話，同學(xué)可以再回憶一下第二門的內(nèi)容哦
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