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2020-10-13 00:17c和d的分別在那呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-13 11:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
蝶式價(jià)差：可以通過看漲期權(quán)來構(gòu)造。買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格（K1）比較低的看漲期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格（K2）比較高的看漲期權(quán)，賣出2個(gè)中間執(zhí)行價(jià)格（(K_2+K_2)/2）的看漲期權(quán)。
簡單來說就是：買低，買高，賣兩個(gè)中間價(jià)。
而D說的是：買低，買高，買兩個(gè)中間價(jià)。所以不對
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