zoki
2020-10-13 00:54老師,B為什么是正確的呢?CVA上升是WWR的結(jié)果,可不代表在CVA上升時(shí)一定就有WWR風(fēng)險(xiǎn)???C是不是沒有類似的說法?D不太能理解,請(qǐng)老師幫忙講一下,謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-14 11:43
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同學(xué)你好,
B選項(xiàng),說的是WWR的定義,錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)(Wrong Way Risk,WWR)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA增大,最常見的表現(xiàn)是當(dāng)PD上升時(shí),EE也上升,面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。B是對(duì)的
D,在建模敞口的時(shí)候,如果對(duì)手方是沒有抵押品的話,預(yù)測(cè)期就應(yīng)該長(zhǎng)一些,因?yàn)閷?duì)手沒有抵押品,風(fēng)險(xiǎn)比較大,預(yù)測(cè)期長(zhǎng)一些是可以的,這句話正確
