zoki
2020-10-13 04:21老師，number of failures怎么理解，不是X嗎？x（異常值的個數(shù)）上升，那么得到的檢驗統(tǒng)計量的值也應該上升啊？如果統(tǒng)計量越大不是應該越有可能拒絕原假設(shè)嗎？即一類錯誤可能性上升，那么二類錯誤可能性下降，那應該是增強了power of test??？
所屬：FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-20 19:12
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這個第二個我覺得也是有問題的，重點在于固定比例是多少。我還在研究中，我覺得是不對的。
我的結(jié)果和你一樣，我還在和梁老師討論。目前的結(jié)果趨向于我的思路，有后續(xù)我在和你說。
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追問
老師，那第三個為什么也是弱化？低置信水平，高顯著性水平，高一類錯誤，低二類錯誤，高power of test?。?/p>
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追答
這個題目的后續(xù)是第二個，我和梁老師的思路達成一致，應該是對的。
第三個是弱化，基于的師我們講義中有一頁ppt。市場風險基礎(chǔ)段講義60頁，他標明的是在置信水平下降的時候非拒絕域的概率是上升的。也就是拒絕域的概率是變小的。所以是更不容易拒絕，所以降低了一類錯誤。比較低的power of test。這個的邏輯是置信區(qū)間的邏輯，你可以寫一下式子，在置信區(qū)間的式子中，隨著你置信水平的變化置信水平的均值和波動率都是會變化的。u+/-z*sigma，u=np【這里的p表示的就是顯著性水平】你感受一下。
你的邏輯其實是假設(shè)檢驗的邏輯。就是回測的置信水平的角度。
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