zoki
2020-10-13 04:49老師，請(qǐng)問(wèn)這道題答案是不是錯(cuò)了？預(yù)期相關(guān)性上升，buy correlation的方式有三種1、相關(guān)性互換，收實(shí)際相關(guān)性，那么第一項(xiàng)就不對(duì)啊？2、買指數(shù)put，第二項(xiàng)買call怎么會(huì)對(duì)呢？3、方差互換，只有第三項(xiàng)是對(duì)的?。?/h3>
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-20 13:45
該回答已被題主采納
是的，第一個(gè)表述是不對(duì)的。
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追問(wèn)
老師，2也是錯(cuò)的吧？
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追答
是的，應(yīng)該是put。如果是put就是對(duì)的。
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