楊同學
2020-10-13 07:03概率不同（4%、1%），對應損失也不同（100，、0），為什么ES(A)=ES(B)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 16:12
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同學你好，因為A和B兩張債券是一模一樣的呀，違約概率都是4%，發(fā)生損失的話，要么損失都是100，要么都是0，所以他們的尾部損失也是一樣的呀，ES(A)=ES(B)
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