馬同學(xué)
2018-03-20 18:35老師第17題第一，三條怎么翻譯理解?最后一條假設(shè)里沒看到有return distribution has no skewness
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-03-21 15:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
1，CML線是一條直接，鏈接的是無風(fēng)險資產(chǎn)和零beita最小方差組合。不對的，CML線是一條直接，鏈接的是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合，這個市場組合的beta是等于1的，不是零。
3，The complete efficient frontier without a risk-free asset這個說的是馬克維茨的有效前沿，是可以通過最小方差組合和市場組合鏈接起來。對的
5，在有效前沿的假設(shè)中，我們只考慮一階距（均值），二階距（方差）。不對三階距（偏度skewness）做考慮，它是啥我們是不關(guān)心的
0
0
0
0
