王同學
2020-10-13 08:26請問這個題為什么不需要像算Swap價值那樣全部折現(xiàn)??他與那些題有什么區(qū)別??如果這個需要折的話,F(xiàn)ixed那方是怎么表示的?
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1個回答
Adam助教
2020-10-13 16:57
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同學你好,如圖。
這題是使用債券組合法(分別計算固定利率債券價值,浮動利率債券價值)去分析利率互換的價值。(而我們在課堂上使用的是相對估值法,這道題沒法使用)
如下圖
