任同學(xué)
2020-10-13 08:50押題69:老師好， 請問這道題為什么r上升，NIM會下降呢，NIM=(interest income from loans and investment-interest expense on deposits and other borrowed funds)/total earnings.如果r上升的話， interest income 不會上升嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 11:40
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同學(xué)你好，這道題ISR是小于1的，小于1的ISR告訴我們，這個機構(gòu)是負(fù)債敏感型的，就是負(fù)債占據(jù)主導(dǎo)地位，利率的變動主要看負(fù)債就可以了
對于負(fù)債敏感型的金融機構(gòu)，如果利率上升，由于資產(chǎn)產(chǎn)生的利息收入將比借款成本增加更少，因此機構(gòu)的凈息差將減少。在其他條件相同的情況下，這家金融機構(gòu)的凈利息支出將增加。反之如果利率下降，由于資產(chǎn)利息收入下降的幅度小于與負(fù)債相關(guān)的利息支出，機構(gòu)的凈息差將上升，凈利息收入增加。
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