徐同學
2020-10-13 09:30這里的vega不應該是隨著到期日的臨近而變大嗎?為什么會變小
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 16:31
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同學你好,Vega衡量的是波動率的變動對于期權價格的影響,期限越長,不確定性越大,Vega越大,是不是記反了呀(#^.^#)
