壽同學(xué)
2020-10-13 10:20押題5,calibrated at 99% confidence level的不拒絕域是[-2.58,2,58],這和另一個2.33是什么關(guān)系呢?那如果是calibrated at 95% confidence level,不拒絕域是什么范圍?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-20 17:44
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2.33是計(jì)算99%的var時用的關(guān)鍵值。
如果是驗(yàn)證95%的var用的分為點(diǎn)是1.96
