蛋同學
2020-10-13 11:09請問老師,C選項,VaR值應該不是把確切場景轉化成估計損失吧,應該和場景無關吧,和場景有關的應該是stress test吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 17:21
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同學你好,VAR的計算的確是和場景無關的,但是C選項,也沒有特別強調(diào),是某一個特定場景呀,所以對于VAR值而言,任意一個情景,只要可以搜集到大量的歷史數(shù)據(jù),就是計算出具體的VAR值的哦
