志同學(xué)
2018-03-20 19:34關(guān)于multifactor model 在 active management 和 passive management中適用性講究 請(qǐng)老師解疑
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-21 08:53
該回答已被題主采納
在主動(dòng)管理中可以分解active return, 看這個(gè)基金經(jīng)理是哪個(gè)板塊的能力更強(qiáng)；在被動(dòng)中，可以用來更蹤benchmark index, 比如某個(gè)index中某些成分市場(chǎng)上買不到，那分析師可以通過多因素模型來匹配相同的risk factor，當(dāng)市場(chǎng)情況發(fā)生變化的時(shí)候，我的組合的價(jià)格變化和index一致，客觀上就等于100%跟蹤了index
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