bentleytsien
2020-10-13 14:21老師，這里的期貨保證金的例子是沒(méi)有舉杠桿的吧。如果舉了杠桿在什么情況下會(huì)平倉(cāng)？比如舉10倍杠桿 自有資金10，資產(chǎn)價(jià)格100，Maintenance margin是5；那么資產(chǎn)價(jià)格跌到95的時(shí)候會(huì)接到Margin call, 如果不補(bǔ)足保證金就會(huì)平倉(cāng)嗎 ？還是說(shuō)跌到資產(chǎn)價(jià)格跌到90的時(shí)候平倉(cāng)，還是說(shuō)比如跌到92的時(shí)候平倉(cāng)，如果跌到92的時(shí)候平倉(cāng)，那么那2塊錢的自由資金能不能拿回來(lái)。。就好奇問(wèn)問(wèn)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-13 19:05
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
這里的期貨保證金的例子是沒(méi)有舉杠桿的吧。
不是的，有Leverage。
如果舉了杠桿在什么情況下會(huì)平倉(cāng)？
投資者可以以5美金的初始保證金進(jìn)入期貨投資，一單位標(biāo)的資產(chǎn)的期貨價(jià)格在第4列表示。例如5美金自有資金對(duì)應(yīng)82元標(biāo)的資產(chǎn)。
比如舉10倍杠桿 自有資金10，資產(chǎn)價(jià)格100，Maintenance margin是5；
這里杠桿大約是15倍，本題默認(rèn)一份合約可以交易一單位標(biāo)的資產(chǎn)
那么資產(chǎn)價(jià)格跌到95的時(shí)候會(huì)接到Margin call, 如果不補(bǔ)足保證金就會(huì)平倉(cāng)嗎 ？
Margin call是否觸發(fā)取決于保證金賬戶余額，在第二列所示，若余額小于40則有保證金催收，20份xMM2美元
還是說(shuō)跌到資產(chǎn)價(jià)格跌到90的時(shí)候平倉(cāng)，還是說(shuō)比如跌到92的時(shí)候平倉(cāng)，如果跌到92的時(shí)候平倉(cāng)，那么那2塊錢的自由資金能不能拿回來(lái)
在Day3時(shí)，若投資者沒(méi)有將20余額不足到100，20余額退回投資者賬戶，強(qiáng)制平倉(cāng)。像表中所示，補(bǔ)交80變動(dòng)保證金，繼續(xù)參與期貨交易。
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