壽同學(xué)
2020-10-13 15:20操作風(fēng)險(xiǎn)不是本來(lái)就沒有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，為什么會(huì)高估？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-13 15:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)做準(zhǔn)備金的時(shí)候，確實(shí)常用的做法都是不考慮diversification，算出來(lái)的capital本身就是比較保守的，也就是本質(zhì)上就是高估了它實(shí)際的應(yīng)該需要的capital（不同部門之間實(shí)際上多少是有點(diǎn)分散作用的）。
0
0
0
0
