VICTORIA瑰
2018-03-20 22:08為什么daily的0.07和year的0.0146 可以相加,一般這種題目是只算一份合約的嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-21 11:09
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同學(xué)你好。這邊的0.07和0.0146都是連續(xù)復(fù)利率,題目計(jì)算的是一份合約的遠(yuǎn)期價(jià)格,一份合約包含5000蒲式耳。
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追問
老師,可能你沒理解我的意思。
因?yàn)轭}目中應(yīng)該是有60份合約,我怎么能從問題中看出是算一份合約的價(jià)格
還有連續(xù)復(fù)利是怎么看出來的 -
追答
①題目說的是futures contract的價(jià)格②題目不是很嚴(yán)謹(jǐn),題目說明是daily compounded 每日復(fù)利的,但答案把它近似看成連續(xù)復(fù)利,7%和1.46%都是年化后的值。
