Hykonki
2020-10-13 16:59老師您好，46這種類型的題目我可以這么理解嗎： gamma-negative我看成是short 方，delta-positive 我看成是call option, 所以組合起來就是short call，風險是最大的？ （這里還想問個與題目無關的，我們在四種組合long call, long put, short call, short put種，風險無限大的就只有short call 這種是吧？）謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-14 16:54
該回答已被題主采納
同學你好，gamma-negative我看成是short 方，delta-positive 我看成是call option, 所以組合起來就是short put,如果是short call的話，delta取值應該是小于0的哦，不過你這個思路是沒問題的，很棒
我們在四種組合long call, long put, short call, short put種，風險無限大的就只有short call 這種，你說的對
0
0
1
1
