魏同學(xué)
2018-03-21 00:18老師,這里計(jì)算market portfolio return的時(shí)候答案寫的是 market risk premium + risk free rate. 但是根據(jù)market risk premium=E(Rm)-Rf =11, -> E(Rm)不應(yīng)該是arket risk premium - risk free rate?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-21 10:21
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根據(jù)market risk premium=E(Rm)-Rf,E(Rm)=market risk premium+Rf
