kathy sham
2020-10-13 18:04Q63 a assume correlation =1 and no diversification benefit. How ever when we measure market risk charge on standard approach for Basel one , we assumed correlation =0 for each asset type With no diversification, why is that?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-14 15:56
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同學(xué)你好，
在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是將交易賬戶(hù)分為5大類(lèi)，分別對(duì)交易賬戶(hù)中的每個(gè)項(xiàng)目提出了資本要求再加總。因此忽略了資產(chǎn)之間的相關(guān)性的分散作用，極端點(diǎn)說(shuō)是不考慮分散性，所以correlation是1不是0.
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