caramelhan
2020-10-13 18:35請問1. 此題的AI0和AIT是怎么算出的?2/12是哪來的? 2.基礎(chǔ)課講的計算方法跟coupon一樣,那如果有FVC的話,兩者區(qū)別只在于時間不同所以值不同了?3. AI0是計算上一個C到合同開始日的AI,AIT是計算上一個C到合同結(jié)束即t這段的AI? 謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-10-14 10:32
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同學(xué)你好!
1.AI0和AIT的計算方式如下圖。本題中underlying 2% German bund,面值100,12個月對應(yīng)2元coupon。當(dāng)前過去0.5個月,因此是0.5*2/12。AIT是加上合約到期的1個月,因此是0.5*3*2/12。
2.FVC是coupon復(fù)利到未來時間點。AI0和AIT并不需要復(fù)利計算。
3.見回答1。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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困擾的事終于解決了
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嗯嗯 繼續(xù)加油哈~
